Diposting Jumat, 5 Oktober 2012 jam 12:40 pm oleh Evy Siscawati

Krisis Keuangan: Menghitung Kemungkinan Peristiwa Ekstrim

Suka dengan artikel ini?

Jelajahi artikel-artikel FaktaIlmiah yang berdasarkan apa yang dibaca dan ditonton teman-teman.
Terbitkan aktivitas Anda sendiri dan dapatkan kendali penuh.
Login

Jumat, 5 Oktober 2012 -


Prof. Dr. Holger Dette, Dr. Axel Bücher dan Dr. Stanislav Volgushev dari Institute of Statistics (Fakultas Matematika  Ruhr-Universität) menerbitkan temuan mereka dalam jurnal The Annals of Statistics.

Hal besar diawali dengan yang Kecil

Hingga sekarang, ketika statistikawan memperkirakan kemungkinan peristiwa ekstrim, mereka biasanya menghitung dengan ketergantungan antara pencilan dari deret statistik. Pencilan, walau begitu, menyusun bagian terkecil data set, yaitu terbesar 100 dari 3600 data. Itu artinya mereka mengabaikan ketergantungan banyak data set yang relevan, yaitu 3500 data, dan karenanya mengambil resiko hilangnya informasi penting.  Axel Bücher menunjukkan bagaimana masalah ini dapat dipecahkan: “Penelitian kami memberikan alat keputusan untuk mengetahui apakah lebih baik memakai keseluruhan data dan tidak hanya pencilan. Bila semua data relevan, maka mereka harus dimasukkan. Walau begitu, hal ini tidak selalu terjadi. Kadang data ini akan menyalahkan hasil.”

Fungsi multidimensi

Para peneliti menggunakan fungsi kopula untuk evaluasi. “Ini adalah fungsi multi dimensi yang rumit, dimana mengkarakterkan ketergantungan stokastik antar data,” jelas   Stanislav Volgushev. Dengan bantuan ini, beberapa tahun lalu kami menemukan kalau banyak rayap mencari jalan mereka ke landasan kayu pada pasar keuangan global, sementara kami mencari predator besar.

Krisis keuangan sebagai motivasi penelitian

“Penelitian kami sangat dimotivasi oleh krisis keuangan terbaru. Pada saat itu, hampir semua model ekonomi dan alat penyiaran untuk kerugian pinjaman gagal karena mereka tidak memberikan perhatian yang cukup pada ketergantungan ekstrim. Dalam jangka panjang, kami mencoba mengembangkan model dan metode yang meramalkan peristiwa demikian lebih baik lagi,” kata Prof Dette, menjelaskan alasan penelitian mereka.

 Selama beberapa tahun, tiga peneliti ini telah mencari metode baru statistik asimptotik yang bekerja dengan ukuran sampel mendekati tak hingga. Mereka dibiayai oleh   German Research Foundation (DFG) di Collaborative Research Centre SFB 823 “Statistical modelling of nonlinear dynamic processes.”

Sumber berita

 Ruhr-Universitaet-Bochum

Referensi jurnal

Axel Bücher, Holger Dette, Stanislav Volgushev. New estimators of the Pickands dependence function and a test for extreme-value dependence. The Annals of Statistics, 2011; 39 (4): 1963 DOI: 10.1214/11-AOS890

Evy Siscawati
Facts are the air of scientists. Without them you can never fly (Linus Pauling). Berjalan di pantai, dud dud, berjalan di pantai, dud dud (ESW).
Bergabung dengan 1000 orang lebih dengan kami melalui sosial media

Berlangganan artikel dan berita terbaru dari kami via email


Aktifitas

© 2010 FaktaIlmiah.com. Hak cipta asli oleh faktailmiah
Anda boleh mendistribusikannya dengan mencantumkan referensi dari situs kami.